プライスアクションの3つの極意 基礎編

どうも、give-keyです。

今回は、プライスアクションの3つの極意ということで解説していきたいと思います。

今回の参考文献はRAYNER. TEO氏からで「PRICE ACTION  TRADING SECRETS」をメインに取り扱っていきます。

まず初めに、プライスアクションとは何ぞやという話なんですが、価格の動きに焦点をおいてトレードすることを指します。

価格の動きに焦点を当てると何が良いかというと、情報にラグがありません。

もっと言うと、自分のトレードが最適化されます。 例えば、皆さんが何かしらのインジケータを使ってトレードしていたとします。

このインジケータが表示した最適解でトレードする最大のデメリットって何かわかりますか?

そうです、「遅延」なんですね。

それもそのはず、インジケータと言うのはバックグラウンドで、何らかの式で計算してからの解なので、リアルタイムから遅延が発生してしまいます。

一方で、価格の動きというのは分単位、更に言うと秒単位で価格の動きというのを表示できます。

ここに、トレーダーの様々な思惑、思想、感情といった心理戦に必要な情報がわかるようになり、どのタイミングでエントリーし、どのタイミングで利益確定すればいいいのか分かるんですね。

このプライスアクションを知るまで私たちは、ただサポートやレジスタンスになりそうな水平線を引いてるだけでゆっくりと損失させていることに気づけていません。

自分なりに引いた水平線が簡単にブレイクして、損切りされた経験はありませんか?

これは引き方の問題では無く、そこに至るまでの過程や、水平線付近での価格の動きが影響しています。

ではプライスアクションを学ぶことで一番のメリットは何かと言いますと、 様々な相場や時間枠で収益性が高いトレードをすることができることです。

では、進んでいきましょう。

今回は基礎編となります。

参考文献

Rayner Teo.Price Action Trading Secrets

取引の自然法則

トレードの世界では、自然法則というのが存在するということをTEO氏は伝えています。

トレードをする上でこの自然法則を最低限意識しておかなければ、私たちがどれだけFXに時間をかけても勝率が全く向上せず、むしろ損失がゆっくり進行していくことが多いんですね。

自然法則は言わば、トレーダーとしての基礎的知識だと思ってください。

この自然法則は全部で9つあります。

これから一つずつ解説していきますのでチェックしてみて下さい。

1.一貫した一連の行動に従え

まずは、一貫した一連の行動に従えですが、重々伝えている通り、この一貫性というのは必須のようですね。

なぜ一貫性が必要かと言いますと、 利益を生めた時の自分の行動を一貫して継続していかないと、たまたまマグレで勝ったからかもしれないし、損失を出したときの行動に一貫していなかったら、どの行動が悪かったか分析出来ないからです。

例えば、ダイエットしていて体重60Kgまで落としたいとしますよね。

毎日朝起きて、トイレを済ませてからの体重測定を一貫して記録していけば、このタイミングが基準点となる訳です。

つまり、基準点を守り続けることでイレギュラーが暴露されやすく対策しやすいメリットがあります。

一方でこの基準点をある日は朝起きてから、ある日は朝ごはん食べ終わってから、またある日は寝る前とかに測ると体重が増減してしまい根本的にデーターに信頼性が無く、分析も対策も出来ないとなります。

よって、同じことを繰り返して見ることで、一貫した結果が得ることができるという事を意識しましょう。

ただし、トレードはこれに違う側面を持っています。

それは、「人間の感情が一貫性を崩す」です。

損失を出した時に、どんな気持ちになりますか?

恐らく取り戻したい、自分の分析が間違っているかもしれないと思うはずです。

これが、自分の一貫性を簡単に破壊する感情の悪魔という訳です。

具体的に言うと、

  • 損失を認めたくないので、損切りラインをずらしたい
  • 損失した分を取り返したいから倍のロットを張りたい
  • この戦略は機能していないから、他の戦略を探したい

こういった感情、一度は経験あると思います。

しかし、この感情を持った時にどういった行動を起すかルール化しておくことで、感情の悪魔に振り回されずに一貫した行動を起すことが出来ます。

ここで重要なのは、私たち自身のルールがしっかりと定まっていないと一貫性を失くし、結果も一貫性を失うことを肝に銘じましょう。

2.優位性を持て

次は優位性を持つという事ですが、優位性というのは売買に偏りが発生していて、確率的にどちらの方向かが有利になっている相場局面を指します。

つまり理論上、自分のトレードに優位性を取り入れて戦略を練れば、勝率を上げる事が出来るという訳です。

ここで一貫した行動を取り続けてたら勝てるんじゃない?と思った方いると思うんですが、実はそれでは勝つことが出来ないんですね。

一貫した行動と、利益が生めることとでは別の話だからです。

理由を説明します。

コイントスに例えると、 一定の力で指で弾いて、片手の甲で受け取るとします。

これは一貫した行動ですよね。

では、コインが表なら皆さん100円貰えて、裏なら私に100円与えるゲームを上記の行動を取って進めたとします。

確率的に考えても、皆さんが利益を生めるとは言えないですよね。

なぜなら、表が出る確率と裏が出る確率はどちらも50%だからです。 つまり、一貫した行動を取ったところで、勝てる確率が50%であるなら収益性は無いことになります。

では、どうしたらいいか。

ここに優位性を持たせます。

具体的に言うと、コインが表立った時、つまり皆さんが勝ったときの利益を200円にします。

裏だった時を100円与えるというルールのままで進めてみましょう。

常に利益は損失の2倍の金額なため、長期的にコイントスを続けることで、皆さんは勝率は50%にも関わらず利益を残すことが出来るのが直感でも分かるのではないでしょうか。

つまり、私たちが長期的に利益を生みたいのであれば、戦略に優位性を与えなくてはなりません。

3.大数の法則

3つ目は大数の法則になります。

結論から言いますが、先ほどのコイントスで引用すると、長期的には50%の確率に近づきます。(確率の収束と言います)

長期的にというのは、コイントスの試行回数が多い事と同義になります。

その反面、どの位の試行回数が必要かどうかは分からないんですね。

例えば、短期的に見て表が6回出たから次のコイントス時に裏の確率はどのくらいですか?という質問があったとします。

この答えは1/2です。 つまり、トレードでも損失が続いたから次は勝てるとか、勝ちが続いているからこの手法は間違いなく勝てる訳ではありません。

いつだってトレードした瞬間に1/2の確率で変動します。

対数の法則というのは、試行回数を∞の極限に取ることで結果に対してその割合に期待値が収束していくというものになります。

4.常に己を俯瞰せよ

ポール・チューダー・ジョーンズ氏の言葉にこういうものがあります。

「取引する上で最も重要なルールとは、最大の攻めをするのではなく、最大の守りをすることだ」 この言葉の意図は、強気に出たい気持ちを抑え、自分の行動をコントロールし、堅実的に進むことだと言います。

言い換えるならば、適切な資金管理をしなければ、いづれは破産を導いてしまうから、謙虚に戦略を立てようと言えるわけですね。

例えば、AさんとBさんの2人のトレーダーを比べてみます。

Aさんは性格的に積極的なトレーダーで、総資産の25%をリスクに晒してトレードするスタイル Bさんは性格的に保守的なトレーダーで、総資産の1%をリスクに晒してトレードするスタイル この二人のリスクリワード(損失と利益の比率)が1:2で、勝率も50%だとします。

この二人に合計8回トレードしてもらって、下記の結果となりました。

負け・負け・負け・負け・勝ち・勝ち・勝ち・勝ち

この条件をもとに二人の結果を比べます。

Aさんは、総資産の25%をリスクに晒しているので、4回目の取引で総資産を失くしました。

一方でBさんは、総資産の1%をリスクに晒しているので、-4%+8%=4%の収益がありました。

Bさんが利益を生めた要因は紛れもなく、晒しているリスクに対しての収益の割合が2倍だからです。

つまり、如何に最高の戦略を持ってたとしても、適切な資金管理をしないといつかは総資産を失うので、多大なリスクを負うようなタイプの性格だった場合、自分の行動をコントロールすれば長期的に利益に繋がるという事ですね。

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